D'abord sur la place du palais d'Ajuda est un édifice en bois, construit pour la famille royale, qui a décidé de s'installer ici après le tremblement de terre en 1755. Ce bâtiment encore appelé «Royale la cabane» ou «palais en Bois». Un incendie a détruit en 1795, et à sa place a été érigé un palais en pierre.

Le bâtiment a commencé à construire, sous la direction de l'architecte Manuela Ситано de Souza, qui avait prévu de le faire dans le style baroque - rococo. Un peu plus tard la construction ont continué à les architectes José da Costa et Francisco Xavier Fabry, mais le bâtiment est déjà construit dans le style néoclassique. La construction s'est poursuivie jusqu'en 1807 et n'a pas été fini. Le palais a été capturé par les troupes de Napoléon, la famille royale a été forcée de quitter le Portugal et de se réfugier au Brésil. La construction s'est poursuivie lentement, les lieux s'arrêtait, l'aspect du palais a changé dans l'esprit de ce que, à chaque étape de la construction a été un autre architecte. En 1826, le palais fut la résidence royale. En 1910, le palais a été fermé après la proclamation de la République et ouvert comme un musée en 1968.

Le musée abrite une collection d'œuvres d'art, à partir du XVE et la finition du XXE siècle. Les salles du palais sont décorées avec des meubles de style Louis XV, des tapisseries et des statues. Dans le palais de beaucoup d'extravagant, d'objets d'art décoratif. Une telle abondance de luxe a été le résultat sans précédent de la richesse au XVIIIE siècle, quand pour la première fois au Brésil ont été ouverts diamants. Frappent par leur magnificence d'un jardin d'Hiver, salle de Danse, salle de l'Ambassadeur, ainsi que le Banquet et la salle du trône salles.

Jusqu'à présent, le Palais est utilisé par le gouvernement du Portugal pour la tenue de cérémonies officielles.